Backtests

Sie wollen Ihre Handelsstrategie vor dem Einsatz testen? Dann könnte ein Backtest genau das richtige für Sie sein. An dieser Stelle wollen wir uns mit dem Thema Backtesting auseinander setzen. Neben Backtests auf Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen, werden wir uns an dieser Stelle auch mit den Grundlagen des Backtestings beschäftigen.

Backtests auf Indizes

In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Backtests auf Aktien-Indizes. Die Berücksichtigung von Dividenden kann über Performance Indizes erfolgen.

[easytable caption=“Strategieübersicht“ width=“620″ colwidth=“50|130|270|60|60|50″ colalign=“left|left|center|left|left|left“]
Nr.,Wert,Strategie,Rendite p.a. [%],Gewinntrades [%],Link
1,MDax,SMA Cross(200),12.65,46.94,Details
2,Dax,SMA Cross(200),10.62,36.96,Details
3,Nikkei,SMA Cross(200),3.71,21.18,Details
4,Dax,MACD(12/26) simpel,8.44,39.47,Details
5,Dax,EMA(200) simpel,9.77,32.86,Details
6,Dax,SMA Cross,11.21,36.36,Details
7,S&P500,SMA Cross,7.30,30.67,Details
8,Dax,Sell in May,9.04,75.00,Details
9,ATX,SMA Cross,12.50,32.81,Details
10,Dax,Positiver Jahresstart,8.33,88.89,Details
11,S&P500,StochasticK,5.93,57.63,Details
12,S&P500,Prozentbaender,6.13,60.00,Details
13,Dax,RSI simple,3.97,65.00, Details
14,TecDax,SMA Cross,9.61,47.50,Details
15,S&P500,ROC only,8.38,43.18, Details
16,SDax,SMA Cross,10.23,21.54,Details
17,WIG20,SMA Cross,18.81,29.10,Details
18,S&P500,SMA Cross + ROC only,7.33,47.95,Details

19,DowJones,’Old gentlemen of the Dow‘,10.2,59,Details

20,DowJones,’Youngster of the Dow‘,8.25,50,Details

[/easytable]

Backtests auf Aktien

Nachfolgend findet ihr Backtests auf Aktien. Die verwendete Trading Strategie ist für jeden Backtest angegeben. Details zur Parametrisierung der Trading-Strategie befinden sich im Backtest. Die Backtests berücksichtigen keine Dividendenzahlungen.

[easytable caption=“Strategieübersicht“ width=“670″ colwidth=“50|130|120|60|60|200″ colalign=“left|left|center|left|left|left“]
Nr.,Wert,Strategie,Rendite p.a. [%],Gewinn- trades [%],Details
1,Adidas,SMA Cross(200),11.41,22.92,[fruitful_tabs type=“accordion“ width=“100%“ fit=“false“][fruitful_tab title=“Backtestdetails“] Start:_01.01.2001 Ende:_01.01.2015 Trades:_48 B+H_12.92%_p.a.              Details [/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
2,Allianz,SMA Cross(200),5.25,30.00,[fruitful_tabs type=“accordion“ width=“100%“ fit=“false“][fruitful_tab title=“Backtestdetails“] Start:_01.01.2001 Ende:_01.01.2015 Trades:_50 B+H_-4.39%_p.a.              Details [/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
3,BASF,SAR,2.33,46.35, [fruitful_tabs type=“accordion“ width=“100%“ fit=“false“][fruitful_tab title=“Backtestdetails“] Start:_01.01.2000 Ende:_01.01.2016 B+H_8.64%_p.a.              Details [/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
4,BMW,RSI simple,7.42,70.32, [fruitful_tabs type=“accordion“ width=“100%“ fit=“false“][fruitful_tab title=“Backtestdetails“] Start:_01.01.2000 Ende:_01.01.2016 Trades:_283 B+H_11.92%_p.a.              Details [/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
5,BASF,SAR+SMA,-6.26,30.86, [fruitful_tabs type=“accordion“ width=“100%“ fit=“false“][fruitful_tab title=“Backtestdetails“] Start:_01.01.2000 Ende:_01.01.2016 B+H_8.64%_p.a.              Details [/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
6,Dax,Wochen Top Flop,-15.92,49.00,[fruitful_tabs type=“accordion“ width=“100%“ fit=“false“][fruitful_tab title=“Backtestdetails“] Start:_01.01.2008 Ende:_01.01.2016              Details [/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
7,Daimler,SMA Cross,10.63,26.36,[fruitful_tabs type=“accordion“ width=“100%“ fit=“false“][fruitful_tab title=“Backtestdetails“] Start:_01.01.2000 Ende:_01.01.2016    Trades:_330 RAR:_17.40%_p.a. B+H:_5.26%_p.a. Optimierung: Optimierung der Periodenzahl des SMA 10 bis 500. Beste Periodenzahl bei 145 Perioden. Anpassungen: Kauf wenn Tageshoch über gleitenden Durchschnitt(Schlusskursbasis) und Glattstellung wenn Tagestief unter gleitenden Durchschnitt(Schlusskursbasis)  [/fruitful_tab][/fruitful_tabs]
[/easytable]

Backtests auf Rohstoffe

An dieser Stelle wollen wir euch Backtests auf Rohstoffe vorstellen. Bitte beachtet die Notierungswährung des Rohstoffs.

[easytable caption=“Strategieübersicht“ width=“620″ colwidth=“50|130|270|60|60|50″ colalign=“left|left|center|left|left|left“]
Nr.,Wert,Strategie,Rendite p.a. [%],Gewinntrades [%],Link
1,Gold,SMA Cross,8.50,23.33,Details
2,Gold,RSI simple,2.73,77.78,Details
3,Gold,MACD,1.28,32.19,Details
4,Gold,ROC only,9.15,47.26,Details
5,Gold,SAR,0.79,41.08,Details
6,Gold,Prozentband simple,10.01,14.19,Details
7,WTI,SMA Cross,6.45,26.67,Details
[/easytable]

Backtests auf Währungen

[easytable caption=“Strategieübersicht“ width=“670″ colwidth=“50|130|120|60|60|200″ colalign=“left|left|center|left|left|left“]
Nr.,Wert,Strategie,Rendite p.a. [%],Gewinn- trades [%],Details
1,EUR/USD,SMA Cross,3.47,30.43,Details
[/easytable]

Grundlagen

Definition Backtest

Unsere erste Frage: Was ist ein Backtest? Führt uns zu der Begriffsdefinition des Backtests.
Unter einen Backtest kann man einen Prozess verstehen, bei welchem eine Trading Strategie auf Basis historischer Daten überprüft wird. Hierzu wird der Handel, der zu evaluierenden Trading-Strategie, mithilfe historischer Daten simuliert. Der Vorteil liegt auf der Hand: wir können die Strategie testen ohne Kapital zu riskieren!

Folgende Dinge werden für die Durchführung eines Backtests benötigt:

  • Trading-Strategie oder eine Theorie
  • Software für die Durchführung eines Backtests
  • Know-how für die Umsetzung der Strategielogik in der Backtesting-Software
  • Datenbasis

Trading-Strategie

Trading-Strategien für einen Backtest findet Ihr bspw. bei uns unter Handelsstrategien. Ansonsten ist bspw. eine Vielzahl an Trading-Strategien im CFD-Trading-Tool AT Pro implementiert.

Software für die Durchführung eines Backtests

Es gibt eine Vielzahl an Tools für die Umsetzung eines Backtests. Alle Tools haben mehr oder weniger ihre Vor- und Nachteile. Es gibt daher nicht das eine Backtest-Tool welches all unsere Bedürfnisse am besten erfüllt. Hierbei reicht die Palette von einer einfachen Excel-Lösung bis hin zu Tools wie MultiCharts.

Know-how für die Umsetzung der Strategielogik in der Backtesting-Software

Mit einer tollen Softwarelösung allein ist es natürlich noch lange nicht getan. Man muss die Software natürlich auch bedienen und entsprechend programmieren können. Das notwendige Know-how hängt hierbei stark von der verwendeten Software ab. Teilweise existieren Tools mit einem Strategie-Wizard, diese erlauben die Strategieformulirung komplett ohne Programmierkenntnisse.

Datenbasis

Ein sehr wichtiger Aspekt ist die verwendete Datenbasis. Grundsätzlich gilt, dass immer diejenige Datenbasis verwendete werden sollte auf deren Grundlage wir letztlich handeln. Das bedeutet, dass wir eine Aktie bspw. mit Xetra-Aktienkursen testen wenn wir diese auch auf Xetra handeln möchten. Wollen wir die Aktie hingegen mittels CFD’s handeln, dann ist es ratsam die entsprechenden CFD-Kurse für einen Backtest zu verwenden.