WMA Cross

Diese Trading-Strategie lehnt sich an die SMA-Cross Trading-Strategie an. Der Unterschied liegt hierbei im verwendeten gleitenden Durchschnitt. Während die SMA-Cross Trading-Strategie einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet, nutzt diese Trading-Strategie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA).
Analog der SMA-Cross Trading-Strategie, wird immer dann ein Handelssignal erzeugt wenn der gleitende Durchschnitt durch den Kurs des Wertpapieres geschnitten wird.

Positionseröffnung

Positionseröffnung Long

Eine Longposition wird immer dann eröffnet, wenn der Kurs des Wertpapieres den gewichteten gleitenden Durchschnitt von unten nach oben durchkreuzt.
In der nachfolgenden Abbildung sehen wir das Kreuzen des gewichteten gleitenden Durchschnitts am Beispiel des Russell 2000. Immer wenn der Aktienkurs den gewichteten gleitenden Durchschnitt des Russell 2000 von unten nach oben durchbricht, wird ein Kaufsignal generiert. Im Chart ist diese Stelle entsprechend markiert.
Gewichteter gleitender Durchschnitt für den US2000 mit Kaufsignal
Gewichteter gleitender Durchschnitt für den US2000 mit Kaufsignal, Quelle AT Pro

Positionseröffnung Short

Die Logik für die Eröffnung einer Shortposition ist genau umgekehrt. Shortpositionen werden daher immer dann eröffnet, wenn der Kurs des Wertpapieres den gewichteten gleitenden Durchschnitt von oben nach unten durchbricht.
Wie ein solches Verkaufssignal in der Praxis generiert wird, sehen wir in der nachfolgenden Grafik. Hier ist ein 2-Stunden-Chart des Russell 2000 dargestellt. Wir sehen, dass der Kurs den gewichteten gleitenden Durchschnitt von oben nach unten durchbricht. Genau an dieser Stelle wird ein Verkaufssignal generiert. Die Stelle ist im Chart entsprechend gekennzeichnet.
Gewichteter gleitender Durchschnitt für den US2000 mit Verkaufssignal
Gewichteter gleitender Durchschnitt für den US2000 mit Verkaufssignal, Quelle AT Pro

Positionsglattstellung

Positionsglattstellung Long

Die Positionsglattstellung einer Longposition erfolgt in dieser Trading-Strategie immer dann wenn ein Signal für die Eröffnung einer Shortposition generiert wird.

Positionsglattstellung Short

Die Positionsglattstellung einer Shortposition erfolgt in dieser Trading-Strategie immer dann wenn ein Signal für die Eröffnung einer Longposition generiert wird.

Parametrisierungen

Was die Parametrisierungen angeht, so sind diese mit der SMA-Cross Trading-Strategie identisch. An folgenden Stellen können daher Parametrisierungen vorgenommen werden:
  • Periodenzahl des gewichteten gleitenden Durchschnitts
  • Berechnungsgrundlage für den gewichteten gleitenden Durchschnitt
  • Bezugskursbestandteil für das Kreuzen des gewichteten gleitenden Durchschnitts
  • Periodenzahl des gewichteten gleitenden Durchschnitts
Für die Periodenzahl des WMA gilt: Je höher die Periodenzahl desto geringer ist die Tradingfrequenz, also die Häufigkeit von Handelssignalen.

Fazit

Die Trading-Strategie zeigt sich, genau wie die SMA-Cross Trading-Strategie, in Trendphasen stark. In Seitwärtsbewegungen wird mit dieser Trading-Strategie eine Vielzahl an Fehlsignalen generiert. Die Trefferquote der Trading-Strategie wird in etwa der der SMA-Cross Trading-Strategie entsprechen.