WIG 20 SMA

In dieser Trading-Strategie wollen wir erstmals eine Handelsstrategie auf den polnischen Leitindex, WIG 20, testen. Wollen wir den WIG 20 handeln, dann müssen wir bedenken, dass dieser in Polnische Zloty gehandelt wird. Der Backtest der Trading-Strategie bezieht sich nur auf Polnische Zloty, die Performance in Euro weicht aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen Euro und Polnischen Zloty von den nachfolgenden Ergebnissen der Trading-Strategie ab.

Als Trading-Strategie wird der Handel nach einem einfachen gleitenden Durchschnitt angetestet. Für die Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts, werden die Schlusskurse verwendet.

Allgemein

Betrachtungszeitraum: 07.01.1992 bis 01.01.2016
Zeiteinheit/Intervall: Tag

Positionseröffnung

Die Positionseröffnung erfolgt wie in der Strategiebeschreibung beschrieben. Als Bezugskurs, für das Kreuzen des einfachen gleitenden Durchschnitts, wird der Schlusskurs herangezogen. Es werden nur Handelssignale für eine Longposition verfolgt. Die Positionseröffnung erfolgt zum Eröffnungskurs des nächsten Handelstages.

Positionsglattstellung

Handelssignale für eine Shortposition werden für die Glattstellung offener Longpositionen verwendet. Die Glattstellung erfolgt zum Eröffnungskurs des folgenden Handelstages.

Ergebnisse

Zumindest für den Betrachtungszeitraum konnte die SMA-Cross-Tradig-Strategie für den WIG 20 überzeugen. Die besten Ergebnisse konnten wir hierbei mit einer Periodenzahl von 58 Perioden für den SMA ermitteln (die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Periodenzahl 58). Wer in den WIG 20 investiert muss das Währungspaar EUR/PLN beachten. Die Renditen sowie die Ergebnisse der Optimierung können nachfolgend eingesehen werden.

  • Optimierungsverteilung
  • Verteilung Gewinn- und Verlusttrades
  • Jährliche Rendite
  • Jährliche risikoadjustierte Rendite und durchschnittlicher Gewinn

Trading-Strategie SMA WIG, Darstelung der Optimierungsergebnisse
Trading-Strategie SMA WIG, Darstelung der Optimierungsergebnisse

Trading-Strategie SMA WIG, Darstellung PLTrades
Trading-Strategie SMA WIG, Darstellung PLTrades

Trading-Strategie SMA WIG, Darstellung CAR
Trading-Strategie SMA WIG, Darstellung CAR

Trading-Strategie SMA WIG, Darstellung RAR
Trading-Strategie SMA WIG, Darstellung RAR