S&P500 Stochastic K

Beschreibung:
Auf Basis des StochasticK wurden Kaufsignale generiert. Der Ausstieg erfolgt nach einer festen Anzahl an Handelstagen. Es werden nur Longpositionen eingegangen. Eine Optimierung wurde für die Schwelle, die Periodenzahl und für Smooth vorgenommen.

Einstieg Long:
Es wird eine Position eröffnet sobald der StochasticK die Schwelle von 15 von unten nach oben durchbricht. Für den StochasticK wird eine Periodenzahl von 6 und ein Smooth von 2 verwendet. Gekauft wird am folgenden Handelstag zur Eröffnung.

Glattstellung Long:
Die Longposition wird nach 4 Handelstagen zur Eröffnung geschlossen.

Ergebnisse:

Wie die Verteilung der Trades zeigt kann eine akzeptable Trefferquote erreicht werden. Beachtlich ist der RAR mit über 30% und lässt über die geringe jährliche Rendite hinwegsehen. Generell ist die Strategie kurzfristig investiert.

Gewinntrades: 58%

Verlusttrades: 42%

CAR: rund 7%

RAR: rund 31%