S&P500 ROC only + SMA Cross

Für den S&P500 wurden bereits Backtests mit den Tradingstrategien:

In diesem neuen Backtest soll die Logik beider Trading-Strategien miteinander verbunden werden. Ziel ist eine Verbesserung der jährlichen Rendite (CAR) oder der risikoadjustierten Rendite (RAR).

Die urspünglichen Backtests:

Für die Durchführung eines Vergleiches wurden die Backtests wiederholt. Beide Backtests wurden nun mit einem Zeitraum vom 01.01.1960 bis 01.01.2016 getestet. Weiterhin wurden nur Longpositionen eröffnet wodurch die Ergebnisse von den ursprünglichen Backtests abweichen. Die Ergebnisse können in den nachfolgenden Tabs eingesehen werden.

  • Retest S&P500 ROC
  • Retest S&P500 SMA
Betrachtungszeitraum: 01.01.1960 bis 01.01.2016

Optimale Periodenzahl ROC: 111 Perioden

CAR: 7,51% p.a.

RAR: 11,28% p.a.

Trefferquote: 54,03%

Betrachtungszeitraum: 01.01.1960 bis 01.01.2016

Optimale Periodenzahl SMA: 191 Perioden

CAR: 6,68% p.a.

RAR: 9,43% p.a.

Trefferquote: 51,85%

Bezogen auf den Basiswert und auf den Testzeitraum, erzielt die ROC only Strategie die besseren Ergebnisse. Die ROC only Strategie wird daher als Benchmark herangezogen.

Die Regeln für die Positionseröffnung aus der Kombination der beiden Strategien befindet sich in den nachfolgenden Tabs.

  • Allgemein
  • Positionseröffnung
  • Positionsglattstellung
Betrachtungszeitraum: 01.01.1960 bis 01.01.2016

Zeiteinheit/Intervall: Tag

Optimierung der Periodenzahl des SMA: 2 – 400

Optimierung der Periodenzahl des ROC: 2 – 200

Trades: 18

Diese Trading-Strategie eröffnet Longpositionen, im S&P500, sobald der ROC über „0%“ steigt und sich der Schlusskurs über den gleitenden Durchschnitt befindet. Welcher Zustand zuerst eintritt ist nicht relevant. Shortpositionen werden nicht eingegangen.
Offene Positionen werden geschlossen wenn der ROC Wert von unter „0%“ annimmt.

Ergebnisse

Die besten Ergebnisse konnten mit der Einstellung:

  • ROC Periodenzahl: 112
  • SMA Periodenzahl: 147 erreicht werden.

Insgesamt zeigten sich die Ergebnisse in der Optimierung recht robust. Die Ergebnisse zeigen sich insgesamt jedoch auf dem Niveau des Retests der alleinigen Verwendung nach der Tradingstrategie ROC only. Unter Berücksichtigung der höheren Variationsvielfalt aufgrund der zusätzlichen Optimierung durch den SMA, ist aus unserer Sicht die Verwendung alleinige Verwendung des ROC zu bevorzugen. Die zusätzliche Verwendung des SMA bringt in der hier vorgestellten Strategieausgestaltung keinen Mehrwert.

  • Verteilung Gewinn- und Verlusttrades
  • Jährliche Rendite
  • Jährliche risikoadjustierte Rendite und durchschnittlicher Gewinn

Trading-Strategie ROC+SMA SP500 Verteilung Gewinn/Verlusttrades
Trading-Strategie ROC+SMA SP500 Verteilung Gewinn/Verlusttrades

Trading-Strategie ROC+SMA SP500 CAR
Trading-Strategie ROC+SMA SP500 CAR

Trading-Strategie ROC+SMA SP500 RAR
Trading-Strategie ROC+SMA SP500 RAR