TecDax SMA

Ziel des Backtests ist die Evaluierung einer einfachen Trading-Strategie für den TecDax. Hierzu sollen auf Basis eines einfachen gleitenden Durchschnitts Signale für den Ein- und Ausstieg in eine Position generiert werden. Für die Berechung des SMA wurden die Schlusskurse des TecDax verwendet. Als Periodenzahl, des SMA, wurde eine Optimierung zwischen 3 und 400 Perioden durchgeführt. Ziel der Optimierung ist eine Maximierung der Rendite.
Die besten Ergebnisse, für die Handelsstrategie, konnten mit einer Periodenzahl von 178 Perioden erzielt werden.

  • Allgemein
  • Positionseröffnung
  • Positionsglattstellung

ISIN: DE0007203275

Betrachtungszeitraum: 01.01.2000 bis 01.01.2016

Zeiteinheit/Intervall: Tag

40 Trades

Es wird eine Longposition eröffnet sobald der Schlusskurs den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt. Gekauft wird am Folgetag zum Eröffnungspreis. Shortposition werden nicht eingegangen.
Die Longposition wird geschlossen sobald der Schlusskurs den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt. Die Glattstellung erfolgt am Folgetag zum Eröffnungspreis.

Ergebnisse

Obwohl die Handelsstrategie sehr einfach ist, lassen sich für den TecDax mit dieser Aktienstrategie sehr gute Resultate erzielen. Der durchschnittliche Gewinn von 4,41% ermöglicht eine gute Kostendeckung der Transaktionskosten. Die Ergebnisse der Trading-Strategie sind nachfolgend präsentiert.

  • Optimierungsverteilung
  • Verteilung Gewinn- und Verlusttrades
  • Jährliche Rendite
  • Jährliche risikoadjustierte Rendite und durchschnittlicher Gewinn

Trading-Strategie SMA auf TecDax Optimierung
Trading-Strategie SMA auf TecDax Optimierung

Trading-Strategie SMA auf TecDax PLTrades
Trading-Strategie SMA auf TecDax P/L-Trades

Trading-Strategie SMA auf TecDax CAR
Trading-Strategie SMA auf TecDax CAR

Trading-Strategie SMA auf TecDax RAR
Trading-Strategie SMA auf TecDax RAR