S&P500 SMA

Strategie:
Handel nach SMA

Beschreibung:
Auf Basis eines einfachen gleitenden Durchschnitts sollen Signale für den Ein- und Ausstieg in eine Position generiert werden. Als Periodenzahl, des SMA, wurde eine Optimierung zwischen 3 und 400 Perioden durchgeführt. Ziel der Optimierung ist eine Maximierung der Rendite.

 

Einstieg Long:
Es wird eine Position eröffnet sobald der Schlusskurs den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt. Gekauft wird am Folgetag zum Eröffnungspreis.

Glattstellung Long:
Die Longposition wird geschlossen sobald der Schlusskurs den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt. Die Glattstellung erfolgt am Folgetag zum Eröffnungspreis.

Optimale Periodenzahl:
Auf Basis des Betrachtungszeitraums konnte eine optimale Periodenzahl von 221 Perioden, für den gewählte Index, festgestellt werden. Alle weiteren Ergebnisse wurden mit dieser Periodenzahl ermittelt.

Strategietyp: Trendfolgestrategie

Wertpapier: S&P500 Kursindex

ISIN: US6488151084

Währung: USD

Betrachtungszeitraum: 01.01.1960 bis 01.01.2015

Ergebnisse:

Trades: 150
Gewinntrades: 46 / 30,67%
Verlusttrades: 104 / 69,33%
Rendite: 4736,15% (Buy and Hold 3336,65%)
Rendite p.a.: 7,30% (Buy and Hold 6,64%)