SMA Hammer

In dieser Trading-Strategie knüpfen wir direkt an die Strategie „Hammer“ an. In dieser hatten wir euch erstmals eine Handelsstrategie vorstellen welche für die Signalerzeugung ein Candlestick-Muster verwendet. In dieser Trading-Strategie soll das Candlestickmuster durch einen einfachen gleitenden Durchschnitt ergänzt werden.

  • Hammerdefinition
Der Hammer selbst ist eine Umkehrformation und tritt in einer Abwärtsbewegung auf. Habe wir einen Hammer, jedoch keine Abwärtsbewegung, dann handeln wir das Signal nicht. Wie dies in der Praxis aussieht seht Ihr im nachfolgenden Chart. Die Abwärtsbewegung ist durch ein gelbes Rechteck gekennzeichnet. Zusätzlich wurde die Hammer-Kerze mit einem grünen Rechteck markiert. Anschließend sehen wir die für diese Candlestickformation typische Aufwärtsbewegung.

Beispiel SMA Hammer, Quelle AT Pro
Beispiel SMA Hammer, Quelle AT Pro

Zusätzlich zum Hammer (siehe Hammerdefinition) möchten wir, dass sich der Kurs über einen gleitenden Durchschnitt befindet. Wir haben daher in die oben gezeigte Grafik einen einfachen gleitenden Durchschnitt hinzugefügt.

Beispiel 2 SMA Hammer, Quelle AT Pro
Beispiel 2 SMA Hammer, Quelle AT Pro

Positionseröffnung

Positionen werden in dieser Trading-Strategie nur in Long-Richtung eröffnet. Die Eröffnung einer Longposition erfolgt immer dann wenn sich der Aktienkurs über den verwendeten einfachen gleitenden Durchschnitt befindet. Zusätzlich muss sich die Candlestickformation Hammer ausbilden. Standardmäßig erfolgt die Positionseröffnung zum Open/Eröffnungskurs der nächsten Kerze.

Das Kursmuster Hammer wird lediglich für die Generierung von Long-Signalen verwendet. Die hier vorgestellte Trading-Strategie wird daher nur für die Eröffnung von Long-Positionen verwendet.

Positionsglattstellung

Die Positionsglattstellung erfolgt bei dieser Trading-Strategie nach zwei verschiedenen Kriterien:

  • Stop-Loss direkt unter dem Tagestief des Hammers
  • Glattstellung nach einer bestimmten Anzahl an Handelstagen

Für den Ausgang einer Long-Position gibt es daher bei dieser Trading-Strategie zwei verschiedene Szenarien.

Stop-Loss direkt unter dem Tagestief des Hammers

Die Positionsglattstellung erfolgt im Falle der Berührung des Stop-Levels direkt unter dem Tief des Candelsticks welcher den Hammer ausbildet. Dieses Stop-Level dient der Absicherung der Position und der Verlustbegrenzung.

Glattstellung nach einer bestimmten Anzahl an Handelstagen

Wird das Stop-Level für die Verlustbegrenzung nicht berührt, dann erfolgt die Glattstellung nach einer vorher definierten Anzahl an Zeiteinheite.

Parametrisierungen

Für diese Trading-Strategie sind sehr viele Variationen möglich. Die Variationen beziehen sich dabei auf:

  • Definition des Abwärtstrends
  • Kerzendefinition für den Hammer
  • Platzierung des Stop-Levels
  • Definition der Haltezeit für die Glattstellung wenn das Stop-Level für die Verlustbegrenzung nicht berührt wird
  • Verwendete Periodenzahl für den SMA

Fazit

Die Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitts soll den Handel in Richtung des übergeordneten Trends gewährleisten. Aufgrund des zusätzlichen Kriteriums wird die Trading-Häufigkeit reduziert. Sinnvollerweise wird ein SMA mit einer relativ hohen Periodenzahl (zwischen 100 und 200 Perioden) verwendet. Analog zur Hammer-Strategie, sollte eher ein strenges Maß für die Hammer-Kerze verwendet werden, zusätzlich zeigt sich, dass ein Abwärtstrend für die Gültigkeit der Candlestickformation von enormer Bedeutung ist.