ATX SMA

Strategie:
Handel nach SMA

Beschreibung:
Auf Basis eines einfachen gleitenden Durchschnitts sollen Signale für den Ein- und Ausstieg in eine Position generiert werden. Als Periodenzahl, des SMA, wurde eine Optimierung zwischen 3 und 400 Perioden durchgeführt. Ziel der Optimierung ist eine Maximierung der Rendite.

Einstieg Long:
Es wird eine Position eröffnet sobald der Schlusskurs den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt. Gekauft wird am Folgetag zum Eröffnungspreis.

Glattstellung Long:
Die Longposition wird geschlossen sobald der Schlusskurs den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt. Die Glattstellung erfolgt am Folgetag zum Eröffnungspreis.

Optimale Periodenzahl:
Auf Basis des Betrachtungszeitraums konnte eine optimale Periodenzahl von 104 Perioden, für den gewählte Index, festgestellt werden. Alle weiteren Ergebnisse wurden mit dieser Periodenzahl ermittelt.

Strategietyp: Trendfolgestrategie

Wertpapier: ATX Kurs-Index

ISIN: AT0000999982

Währung: EUR

Betrachtungszeitraum: 01.01.1997 bis 01.01.2015

Ergebnisse:

Trades: 64
Gewinntrades: 21 / 32,81%
Verlusttrades: 43 / 67,19%
Rendite: 733,76% (Buy and Hold 90,34%)
Rendite p.a.: 12,50% (Buy and Hold 3,64%)