RSI simple

Diese Trading-Strategie basiert alleinig auf der Verwendung des Momentum-Indikators RSI (Relative-Strength-Index). Der RSI schwankt zwischen Werten von 0 und 100. Signifikante Schwellenwerte sind dabei 30 und 70.

Allgemein gilt ein Wert als überverkauft wenn der RSI unter die Schwelle von 30 rutscht. Als überkauft gilt ein Wert bei einem RSI über 70. Natürlich können diese Schwellwerte im Rahmen einer Optimierung der Trading-Strategie modifiziert werden. In dieser Trading-Strategie werden Handelssignale erzeugt wenn einer der beiden Extrembereiche verlassen wird.

Positionseröffnung

Positionseröffnung Long

Die Eröffnung einer Longposition erfolgt immer dann wenn der RSI den überverkauften Extrembereich verlässt. Haben wir bspw. als Schwelle für den überverkauften Bereich einen RSI-Wert von 30 festgelegt, dann wird ein Kaufsignal generiert wenn der RSI diesen Schwellwert übersteigt. In der nachfolgenden Grafik sehen wir ein solches Kaufsignal. Was wir sehen ist, dass der RSI für den Russel 2000 am 21.08.15 in den überverkauften Bereich wechselte. Am 26.08.2015 wurde dieser überverkaufte Bereich verlassen und ein Kaufsignal generiert (siehe grüner Pfeil).

Russel 2000 Kaufsignal nach RSI
Russel 2000 Kaufsignal nach RSI, Quelle AT Pro

Positionseröffnung Short

Die Eröffnung einer Shortposition erfolgt hingegen immer dann wenn der RSI den überkauften Extrembereich verlässt. Haben wir bspw. als Schwelle für den überkauften Bereich einen RSI-Wert von 70 festgelegt, dann wird ein Verkaufssignal generiert wenn der RSI diesen Schwellwert unterschreitet.

In der nachfolgenden Grafik sind zwei Verkaufssignale dargestellt. Wir sehen, dass der RSI für den Russel 2000 zwei mal nacheinander in den überkauften Bereich wechselt. Dies geschieht in diesem Beispiel durch einen RSI größer 70. Immer wenn der RSI diesen Bereich verlässt, wird ein Handelssignal (Verkauf/Short) für diese Trading-Strategie generiert.

Russel 2000 Verkaufssignal nach RSI
Russel 2000 Verkaufssignal nach RSI, Quelle AT Pro

Positionsglattstellung

Die Positionsglattstellung von Long- und Shortpositionen kann in dieser Trading-Strategie auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Zum einen gibt es die Möglichkeit die Positionen immer dann zu schließen wenn der RSI den neutralen Schwellwert bei 50 kreuzt. Eine weitere Option ist die Glattstellung nach einer festgelegten Anzahl von Handelstagen.

Parametrisierungen

Trotz der Einfachheit dieser Trading-Strategie, sind einige Modifikationen möglich. An folgenden Stellen können Parametrisierungen vorgenommen werden:

  • Periodenzahl des RSI
  • Berechnungsgrundlage für den RSI
  • Schwellwerte für die Extrembereiche
  • Schwellwerte für die Positionsglattstellung

Fazit

Bisherige Backtests (Dax, BMW und Gold) mit dieser simplen Trading-Strategie zeigen eines:

  • eine relativ geringe jährliche Rendite
  • eine hohe risikoadjustierte Rendite