S&P500 ROC

Die nachfolgende Trading-Strategie verwendet den ROC für die Signalerzeugung. Zwar ist der ROC ein Sekundärindikator, jedoch lassen sich trotzdem Handelssysteme finden welche lediglich den ROC verwenden. Ziel dieses Backtests ist es den ROC als Primärindikator im Rahmen einer Trading-Strategie zu testen. Die Signale werden auf den Aktienindex S&P500 angewandt. Für den Backtest wurden die Berechnungen des ROC auf Schlusskursbasis durchgeführt. Die Trading- Strategie geht eine Longposition bei einem ROC größer null ein. Ein ROC kleiner null führt zu einer Shortposition. Das System ist daher ständig investiert. Es wurden verschiedene Periodenzahlen für die Berechnung des ROC verwendet. Als optimal konnten 122 Perioden, für den Betrachtungszeitraum, angesehen werden.

Die Bedingungen für die Eröffnung einer Position und dem Schließen sowie allgemeine Angaben zum Backtest sind nachfolgend beschrieben.

  • Allgemein
  • Positionseröffnung
  • Positionsglattstellung
ISIN: –

Betrachtungszeitraum: 01.01.2001 bis 01.01.2016

Zeiteinheit/Intervall: Tag

88 Trades

Eine Longposition wird eröffnet wenn der ROC Werte über null erreicht. Eine Shortposition wird eröffnet wenn der ROC Werte unter null erreicht. Die Eröffnung einer Position findet immer zur Eröffnung des darauffolgenden Handelstages statt.
Offene Positionen werden mit jedem Richtungswechsel (bspw. von Long zu Short/Bruch der Nulllinie) glattgestellt.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Trading-Strategie überraschen, es zeigt sich, dass der ROC in der Lage ist als Primärindikator verwendet zu werden. Wichtig sind hierbei vergleichsweise hohe Periodenzahlen um positive Resultate zu erzielen. Interessant ist, dass diese Trading-Strategie das Handelssystem SMA auf den S&P500 schlägt.

  • Optimierungsverteilung
  • Verteilung Gewinn- und Verlusttrades
  • Jährliche Rendite
  • Jährliche risikoadjustierte Rendite und durchschnittlicher Gewinn

Trading Strategie ROC auf S&P500 Optimierungsverteilung
Trading Strategie ROC auf S&P500 Optimierungsverteilung

Trading Strategie ROC auf S&P500 PL-Trades
Trading Strategie ROC auf S&P500 PL-Trades

Trading Strategie ROC auf S&P500 CAR
Trading Strategie ROC auf S&P500 CAR

Trading Strategie ROC auf S&P500 RAR und avg P/L
Trading Strategie ROC auf S&P500 RAR und avg P/L