S&P500 Prozentbänder

ISIN:
US6488151084Betrachtungszeitraum: 01.01.2001 bis 01.01.2016
Handelsinstrument:
S&P500 KursindexWährung:
USD

Beschreibung:
Für die Strategie werden drei gleitende Durchschnitte verwendet. Zuerst wird ein gleitender Durchschnitt gebildet (abhängig von der jeweiligen Periodenzahl). Anschließend wird ein weiterer gleitender Durchschnitt in den Chart gelegt und um einen definierten Prozentsatz nach oben verschoben. Gleiches erfolgt mit einem weiteren Band, diesmal wird diese jedoch nach unten verschoben. Das Besondere ist, dass alle drei gleitenden Durchschnitte ein und dieselbe Periodenzahl besitzen. Jedoch sind diese auf unterschiedlichen Niveaus platziert.

Eine Grafik zum Prozentband befindet sich hier.

Einstieg Long:
Es wird eine Position eröffnet sobald das obere Band von unten nach oben durchbrochen wird. Gekauft wird am folgenden Handelstag zur Eröffnung.

Glattstellung Long:
Die Longposition wird beim Kreuzen des mittleren Bandes von oben nach unten glattgestellt. Die Glattstellung erfolgt am folgenden Handelstag zur Eröffnung.

Einstieg Short:
Es wird eine Shortposition eröffnet sobald das untere Band von oben nach unten durchbrochen wird. Der Short wird am folgenden Handelstag zur Eröffnung eingegangen.

Glattstellung Short:
Die Shortposition wird beim Kreuzen des mittleren Bandes von unten nach oben glattgestellt. Die Glattstellung erfolgt am folgenden Handelstag zur Eröffnung.

Optimierung

Für die Strategie wurden verschiedene Szenarien getestet. Zum einen wurde die Periodenzahl in einem Bereich von 3 bis 400 optimiert (Schrittweite 1). Zusätzlich wurde die Verschiebung des oberen und unteren Bandes jeweils separat optimiert (von 5% bis 30% bzw. -5% bis -30%, Schrittweite jeweils 5%). Hierbei wurden 14.328 Lösungen produziert. Hiervon liefern 8.548 Lösungen ein positives Ergebnis.

Das beste Ergebnis konnte mit folgender Einstellung erreicht werden:

Periodenzahl der gleitenden Durchschnitte: 362 Perioden
Abstand mittleres Band zu oberes Band: 5% (berechnet vom mittleren Band)
Abstand mittleres Band zu unteres Band: 10% (berechnet vom mittleren Band)

 

Ergebnisse:

Für die beste Einstellung (wie in Optimierung beschrieben) konnten die nachfolgenden Resultate erzielt werden. Im Vergleich zu einer einfachen Strategie nach SMA kann die Trefferquote mit Prozentbändern erhöht werden. Bei der Verteilung des Tradingkapitals ist der Drawdown zu beachten.

Gewinntrades: 60%

Verlusttrades: 40%

CAR: 6,13%

RAR: 6,81%