Gold Prozentbänder

In diesem Backtest wird die Trading-Strategie Prozentband simpel auf den Rohstoff Gold angewendet. Für die Strategie werden drei gleitende Durchschnitte verwendet. Zuerst wird ein gleitender Durchschnitt gebildet (abhängig von der jeweiligen Periodenzahl). Anschließend wird jeweils ein weiterer gleitende Durchschnitt darüber und darunter platziert so wie es in der Strategiebeschreibung beschrieben ist. Die Verschiebung wird um einen definierten Prozentsatz nach oben und nach unten vorgenommen. Das Besondere ist, dass alle drei gleitenden Durchschnitte ein und dieselbe Periodenzahl besitzen. Jedoch sind diese auf unterschiedlichen Niveaus platziert.

Allgemein

Betrachtungszeitraum: 01.01.2001 bis 01.01.2016
Zeiteinheit/Intervall: Tag
Trades: 3

Positionseröffnung

Eine Longposition wird eröffnet wenn das obere Band von unten nach oben durchbrochen wird. Eine Shortposition wird eröffnet wenn das untere Band von oben nach unten durchbrochen wird. Positionen werden immer zum Eröffnungskurs des folgenden Handelstages eingenommen.

Positionsglattstellung

Offene Positionen werden glatt gestellt wenn das mittlere Band geschnitten wird.

Ergebnisse

Die Strategie legt sehr langfristig an, das Buy and Hold-Szenario wird zwar nicht übermäßig stark übertroffen, jedoch kann das Risiko im Vergleich zum Buy and Hold-Szenario deutlich reduziert werden. Die Strategie ist auf jeden Fall einen Blick wert.

  • Ergebnisverteilung der Optimierung
  • Verteilung Gewinn- und Verlusttrades
  • Jährliche Rendite
  • Risikoadjustierte Rendite und durchschnittlicher Profit

Verteilung der Optimierungsergebnisse Gold Prozentband
Verteilung der Optimierungsergebnisse Gold Prozentband

Verteilung Gewinn-und Verlusttrades für die optimale Lösung
Verteilung Gewinn-und Verlusttrades für die optimale Lösung

Gold Prozentband CAR
Gold Prozentband CAR

Gold Prozentband RAR
Gold Prozentband RAR