Gold SAR

Wie sich eine Trading-Strategie mit dem SAR auf Aktien auswirken, hatten wir bereits im Backtest auf die BASF Aktie bzgl. des SAR geprüft. Der SAR hatte uns hierbei nicht wirklich überzeugt. Mit diesem Backtest wollen wir die Wirkung des SAR auf Rohstoffe prüfen. In diesem Fall wollen wir die Trading-Strategie auf Gold anwenden.

Die Trading-Strategie beschäftigt sich daher mit der Thematik ob es sich lohnt den Rohstoff Gold nach dem Stop-And-Reverse(SAR)-Tradingsystem zu handeln. Der SAR ist trendfolgend und gibt zu jedem Zeitpunkt eine Marktrichtung an. Für den SAR wurden ein Beschleunigungsfaktor von 0,02 und ein maximaler Beschleunigungsfaktor von 0,2 gewählt. Die Bedingungen für die Eröffnung einer Position und dem Schließen sowie allgemeine Angaben zum Backtest sind nachfolgend beschrieben.

Allgemein

Betrachtungszeitraum: 01.01.2000 bis 01.01.2016
Zeiteinheit/Intervall: Tag
Trades: 353

Positionseröffnung

Eine Longposition wird eröffnet wenn der SAR ein Reversal anzeigt und der Parabolic unter dem aktuellen Schlusskurs verläuft. Eine Shortposition wird eröffnet wenn der SAR ein Reversal anzeigt und der Parabolic über dem aktuellen Schlusskurs verläuft.

Positionsglattstellung

Offene Positionen werden glatt gestellt wenn ein Reversal angezeigt wird.

Ergebnisse

Kurz und knapp, die Strategie überzeugt nicht. Es ist für den betrachteten Zeitraum und für den betrachteten Rohstoff nicht sinnvoll nach dem SAR zu handeln. Hierzu fallen die Werte für den durchschnittlichen Gewinn sowie für die risikoadjustierte Rendite zu gering aus.

  • Verteilung Gewinn- und Verlusttrades
  • Jährliche Rendite
  • Risikoadjustierte Rendite und durchschnittlicher Profit

Trading-Strategie SAR auf Gold PL-Trades
Trading-Strategie SAR auf Gold PL-Trades

Trading-Strategie SAR Gold CAR
Trading-Strategie SAR auf Gold, Darstellung CAR

Trading-Strategie SAR Gold, Darstellung RAR und durchschnittlicher Gewinn
Trading-Strategie SAR Gold, Darstellung RAR und durchschnittlicher Gewinn