Gold RSI

Mit dieser Trading-Strategie wollen wir die Anwendung des RSI auf den Rohstoff Gold testen. Die Trading-Strategie ist antizyklisch und verwendet für die Signalgebung lediglich den RSI. Eine Absicherung durch einen Stop-Loss findet in einem ersten Test nicht statt.

Der RSI selbst schwankt zwischen Werten von 0 und 100. Signifikante Schwellenwerte sind dabei 20 und 80. Diese Werte sollen zur Signalerzeugung der Trading-Strategie genutzt werden. Die daraus abgeleitete Trading-Strategie beschäftigt sich daher mit der Thematik ob sich die alleinige Verwendung des RSI für den Rohstoff Gold lohnt. Hinsichtlich der Periodenzahl und den Schwellwerten wurden verschiedene Variationen der Trading-Strategie getestet. Günstig sind 15 Perioden und eine Glattstellung wenn der neutrale Bereich erreicht wird.

Die Bedingungen für die Eröffnung einer Position und dem Schließen sowie allgemeine Angaben zum Backtest sind nachfolgend beschrieben.

  • Allgemein
  • Positionseröffnung
  • Positionsglattstellung
 Betrachtungszeitraum: 01.01.2000 bis 01.01.2016 Zeiteinheit/Intervall: Tag Trades: 18
Diese Trading-Strategie eröffnet Longpositionen, in Gold, sobald der RSI die Marke bei 20 von unten nach oben durchbricht. Eine Shortposition wird eröffnet wenn der RSI die Marke bei 80 von oben nach unten durchbricht. Wir warten bei dieser Strategieausgestaltung also darauf, dass der RSI den Extrembereich wieder verlässt. Gerade bei kleinen Periodenzaheln kann es passieren, dass der Wert des RSI von einen Extrembereich in den anderen Wechselt. Die Position wird daher nicht eröffnet wenn der RSI taggleich die Marke von 55 (für Longpositionen) bzw. 45 (für Shortpositionen) durchbricht. Die Eröffnung einer Position findet immer zur Eröffnung des darauffolgenden Handelstages statt.
Offene Positionen werden geschlossen wenn die Marke von 55 (für Longpositionen) bzw. 45 (für Shortpositionen) durchbrochen wird.

Ergebnisse

Für den Betrachtungszeitraum konnten recht gute Ergebnisse erzielt werden. Der Systemdrawdown lag im Test bei 18,70% was im Vergleich zur Trading-Strategien mit dem SMA mehr als vertretbar ist. Zumindest für den Rohstoff Gold scheint die Anwendung des RSI mit den vorgestellten Einstellungen vorteilhaft zu sein.

Weitere Tests müssen zeigen ob sich dieser Eindruck bestätigen lässt und ob die erzielten Ergebnisse weiter verbessert werden können.

  • Optimierungsverteilung
  • Verteilung Gewinn-und Verlusttrades
  • Jährliche Rendite
  • Jährliche risikoadjustierte Rendite und durchschnittlicher Gewinn

Trading-Strategie RSI auf Gold Ergebnis der Optimierung
Trading-Strategie RSI auf den Rohstoff Gold, Ergebnis der Optimierung

Strategie Gold Verteilung PL-Trades
Trading-Strategie auf den Rohstoff Gold, Verteilung PL-Trades

Trading-Stratgie mit dem RSI auf den Rohstoff Gold, Vergleich der jährlichen Rendite
Trading-Stratgie mit dem RSI auf den Rohstoff Gold, Vergleich der jährlichen Rendite

Trading-Strategie mit dem RSI auf den Rohstoff Gold, Darstellung der risikoadjustierten Renditeund des durchschnittlichen Gewinns
Trading-Strategie mit dem RSI auf den Rohstoff Gold, Darstellung der risikoadjustierten Rendite und des durchschnittlichen Gewinns