Gold ROC

In diesem Backtest wollen wir euch eine Trading-Strategy vorstellen welche für die Signalerzeugung lediglich den ROC verwendet. Zwar ist der ROC ein Sekundärindikator, es lassen sich jedoch trotzdem Trading-Strategien finden welche lediglich den ROC, für die Signalerzeugung, verwenden. Den Einsatz des ROC auf Aktien hatten wir bereits getestet. Hierfür hatten wir ihn als Primärindikator in einem Backtest auf den S&P500 verwendet.

Ziel dieses Backtests ist es den ROC auf den Rohstoff Gold ebenfalls als Primärindikator zu verwenden. Die Trading-Strategie geht eine Longposition bei einem ROC größer null ein. Ein ROC kleiner null führt zu einer Shortposition. Das Handelssystem ist daher ständig investiert. Es wurden verschiedene Periodenzahlen für die Berechnung des ROC verwendet. Als optimal konnten 83 Perioden, für den Betrachtungszeitraum, angesehen werden. Die Bedingungen für die Eröffnung einer Position und dem Schließen sowie allgemeine Angaben zum Backtest sind nachfolgend beschrieben.

Allgemein

Betrachtungszeitraum: 01.01.2001 bis 01.01.2016
Zeiteinheit/Intervall: Tag
Trades: 201

Positionseröffnung

Eine Longposition wird mit dieser Trading-Strategie eröffnet wenn der ROC Werte über null erreicht. Eine Shortposition wird eröffnet wenn der ROC Werte unter null erreicht. Die Eröffnung einer Position findet immer zur Eröffnung des darauffolgenden Handelstages statt.

Positionsglattstellung

Offene Positionen werden mit jedem Richtungswechsel (bspw. von Long zu Short/Bruch der Nulllinie) glattgestellt.

Ergebnisse

Nicht nur auf Aktien kann diese einfache Strategie erfolgreich angewandt werden. Auch für den Rohstoff Gold lässt sich mit dieser Trading-Strategie ein überzeugendes Ergebnis realisieren.

  • Optimierungsverteilung
  • Verteilung Gewinn- und Verlusttrades
  • Jährliche Rendite
  • Jährliche risikoadjustierte Rendite und durchschnittlicher Gewinn

Kuchendiagramm Aktienanalyse ROC auf Gold Optimierungen
Aktienanalyse des ROC auf den Rohstoff Gold, Darstellung Optimierung

Kuchendiagramm Aktienanalyse ROC auf Gold PL-Trades
Aktienanalyse des ROC auf den Rohstoff Gold, Darstellung PL-Trades

Balkendiagramm Aktienanalyse ROC auf Gold CAR
Aktienanalyse des ROC auf den Rohstoff Gold, Darstellung CAR

Balkendiagramm Aktienanalyse ROC auf Gold RAR
Aktienanalyse des ROC auf den Rohstoff Gold, Darstellung RAR

Mit welchen Indikatoren der ROC noch Sinn macht könnt Ihr im Buch von John Murphy erfahren. Das Buch ist nachfolgend direkt eingeblendet:
Technische Analyse der Finanzmärkte Cover