Gold MACD

In dieser Trading-Strategie wollen wir den MACD für die Generierung von Handelssignalen verwenden. Wie der MACD berechnet wird erfahrt Ihr in unseren Grundlagen. Den MACD kann man grundlegend für verschiedene Trading-Ansätze verwenden. Wie im Backtest auf den Dax, soll der Rohstoff Gold immer dann gehandelt werden wenn der MACD seinen Extrembereich verlässt.

Die auf Basis des MACD generierten Signale werden für den Ein- und Ausstieg von Long- und Shortpositionen verwendet. Die eingegangenen Positionen werden nicht mit einem Stop-Loss abgesichert, die Trading-Strategie hat daher immer nur ein Szenario für die Glattstellung einer eröffneten Position.

Der MACD wurde für die betrachtete Trading-Strategie nicht optimiert. Als Periodenzahl für die „schnelle“ Linie werden 12 Perioden verwendet. Für die „langsame“ Linie werden 26 Perioden verwendet. Der Indikator wird auf Schlusskurse berechnet.

Allgemein

Betrachtungszeitraum: 01.01.2000 bis 01.01.2016
Zeiteinheit/Intervall: Tag

Positionseröffnung

Die Trading-Strategie eröffnet eine Longpositionen sobald der MACD in den positiven Bereich (Werte über „0“) wechselt. Shortpositionen werden eröffnet sobald der MACD in den negativen Bereich (Werte unter „0“) wechselt.

Positionsglattstellung

Die Trading-Strategie ist entweder Long oder Short positioniert. Mit jedem Richtungswechsel findet eine Glattstellung der ursprünglichen Position statt.

Ergebnisse

In den Ergebnissen der Trading-Strategie zeigt sich, dass sich die Verwendung des MACD zumindest für den Betrachtungszeitraum nicht lohnt. Das einfache Kaufen und Halten über den kompletten Betrachtungszeitraum hätte eine bessere Performance geliefert als der Handel nach der beschriebenen Trading-Strategie. Der MACD schneidet weiterhin deutlich schlechter ab als der Handel nach einer Trading-Strategie unter Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitts.

  • Verteilung Gewinn- und Verlusttrades
  • Jährliche Rendite
  • Jährliche risikoadjustierte Rendite und durchschnittlicher Gewinn

Trading-Strategie MACD auf Gold Darstellung PL-Trades
Trading-Strategie MACD auf den Rohstoff Gold, Darstellung PL-Trades

Trading-Strategie MACD auf Gold, jährliche Rendite
Trading-Strategie MACD auf Gold, Darstellung der jährlichen Rendite

Trading-Strategie MACD Gold, RAR und avg PL
Trading-Strategie MACD Gold, Darstellung RAR und avg PL