BMW RSI

Der RSI schwankt zwischen Werten von 0 und 100. Signifikante Schwellenwerte sind dabei 30 und 70. Diese Werte sollen zur Signalerzeugung genutzt werden. Die daraus abgeleitete Strategie beschäftigt sich mit der Thematik ob sich die alleinige Verwendung des RSI für die Aktien von BMW lohnt. Hinsichtlich der Periodenzahl und den Schwellwerten wurden verschiedene Variationen getestet. Günstig sind 5 Perioden und eine Glattstellung wenn der neutrale Bereich erreicht wird.

Die Bedingungen für die Eröffnung einer Position und dem Schließen sowie allgemeine Angaben zum Backtest sind nachfolgend beschrieben.

  • Allgemein
  • Positionseröffnung
  • Positionsglattstellung
ISIN: DE0005190003 Betrachtungszeitraum: 01.01.2000 bis 01.01.2016 283 Trades
Eine Longposition wird eröffnet wenn der RSI die Marke bei 30 von unten nach oben durchbricht. Eine Shortposition wird eröffnet wenn der RSI die Marke bei 70 von oben nach unten durchbricht. Die Position wird nicht eröffnet wenn der RSI taggleich die Marke von 50 durchbricht. Die Eröffnung einer Position findet immer zur Eröffnung des darauffolgenden Handelstages statt.
Offene Positionen werden glatt gestellt wenn die Marke von 50 durchbrochen wird.

Ergebnisse

Auch wenn das System das Buy and Hold-Szenario nicht schlagen kann, die risikoadjustierte Rendite fällt mit über 20% recht gut aus. Mit einem durchschnittlichen Gewinn von 0,48% wird es jedoch schwer das System gewinnbringend einzusetzen.

  • Optimierungsverteilung
  • Verteilung Gewinn- und Verlusttrades
  • Jährliche Rendite
  • Jährliche risikoadjustierte Rendite und durchschnittlicher Gewinn

BMW Aktie Trading-Strategie RSI Optimierungen
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BMW Aktie Trading-Strategie RSI PL
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BMW Aktie Trading-Strategie RSI CAR
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BMW Aktie Trading-Strategie RSI RAR avgPL
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