Backtests

Sie wollen Ihre Handelsstrategie vor dem Einsatz testen? Dann könnte ein Backtest genau das richtige für Sie sein. An dieser Stelle wollen wir uns mit dem Thema Backtesting auseinander setzen. Neben Backtests auf Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen, werden wir uns an dieser Stelle auch mit den Grundlagen des Backtestings beschäftigen.

Backtests auf Indizes

In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Backtests auf Aktien-Indizes. Die Berücksichtigung von Dividenden kann über Performance Indizes erfolgen.

Strategieübersicht
Nr. Wert Strategie Rendite p.a. [%] Gewinntrades [%] Link
1 MDax SMA Cross(200) 12.65 46.94 Details
2 Dax SMA Cross(200) 10.62 36.96 Details
3 Nikkei SMA Cross(200) 3.71 21.18 Details
4 Dax MACD(12/26) simpel 8.44 39.47 Details
5 Dax EMA(200) simpel 9.77 32.86 Details
6 Dax SMA Cross 11.21 36.36 Details
7 S&P500 SMA Cross 7.30 30.67 Details
8 Dax Sell in May 9.04 75.00 Details
9 ATX SMA Cross 12.50 32.81 Details
10 Dax Positiver Jahresstart 8.33 88.89 Details
11 S&P500 StochasticK 5.93 57.63 Details
12 S&P500 Prozentbaender 6.13 60.00 Details
13 Dax RSI simple 3.97 65.00 Details
14 TecDax SMA Cross 9.61 47.50 Details
15 S&P500 ROC only 8.38 43.18 Details
16 SDax SMA Cross 10.23 21.54 Details
17 WIG20 SMA Cross 18.81 29.10 Details
18 S&P500 SMA Cross + ROC only 7.33 47.95 Details
19 DowJones 'Old gentlemen of the Dow' 10.2 59 Details
20 DowJones 'Youngster of the Dow' 8.25 50 Details

Backtests auf Aktien

Nachfolgend findet ihr Backtests auf Aktien. Die verwendete Trading Strategie ist für jeden Backtest angegeben. Details zur Parametrisierung der Trading-Strategie befinden sich im Backtest. Die Backtests berücksichtigen keine Dividendenzahlungen.

Strategieübersicht
Nr. Wert Strategie Rendite p.a. [%] Gewinn- trades [%] Details
1 Adidas SMA Cross(200) 11.41 22.92
  • Backtestdetails
Start:_01.01.2001 Ende:_01.01.2015 Trades:_48 B+H_12.92%_p.a.              Details
2 Allianz SMA Cross(200) 5.25 30.00
  • Backtestdetails
Start:_01.01.2001 Ende:_01.01.2015 Trades:_50 B+H_-4.39%_p.a.              Details
3 BASF SAR 2.33 46.35
  • Backtestdetails
Start:_01.01.2000 Ende:_01.01.2016 B+H_8.64%_p.a.              Details
4 BMW RSI simple 7.42 70.32
  • Backtestdetails
Start:_01.01.2000 Ende:_01.01.2016 Trades:_283 B+H_11.92%_p.a.              Details
5 BASF SAR+SMA -6.26 30.86
  • Backtestdetails
Start:_01.01.2000 Ende:_01.01.2016 B+H_8.64%_p.a.              Details
6 Dax Wochen Top Flop -15.92 49.00
  • Backtestdetails
Start:_01.01.2008 Ende:_01.01.2016              Details
7 Daimler SMA Cross 10.63 26.36
  • Backtestdetails
Start:_01.01.2000 Ende:_01.01.2016    Trades:_330 RAR:_17.40%_p.a. B+H:_5.26%_p.a. Optimierung: Optimierung der Periodenzahl des SMA 10 bis 500. Beste Periodenzahl bei 145 Perioden. Anpassungen: Kauf wenn Tageshoch über gleitenden Durchschnitt(Schlusskursbasis) und Glattstellung wenn Tagestief unter gleitenden Durchschnitt(Schlusskursbasis) 

Backtests auf Rohstoffe

An dieser Stelle wollen wir euch Backtests auf Rohstoffe vorstellen. Bitte beachtet die Notierungswährung des Rohstoffs.

Strategieübersicht
Nr. Wert Strategie Rendite p.a. [%] Gewinntrades [%] Link
1 Gold SMA Cross 8.50 23.33 Details
2 Gold RSI simple 2.73 77.78 Details
3 Gold MACD 1.28 32.19 Details
4 Gold ROC only 9.15 47.26 Details
5 Gold SAR 0.79 41.08 Details
6 Gold Prozentband simple 10.01 14.19 Details
7 WTI SMA Cross 6.45 26.67 Details

Backtests auf Währungen

Strategieübersicht
Nr. Wert Strategie Rendite p.a. [%] Gewinn- trades [%] Details
1 EUR/USD SMA Cross 3.47 30.43 Details

Grundlagen

Definition Backtest

Unsere erste Frage: Was ist ein Backtest? Führt uns zu der Begriffsdefinition des Backtests.
Unter einen Backtest kann man einen Prozess verstehen, bei welchem eine Trading Strategie auf Basis historischer Daten überprüft wird. Hierzu wird der Handel, der zu evaluierenden Trading-Strategie, mithilfe historischer Daten simuliert. Der Vorteil liegt auf der Hand: wir können die Strategie testen ohne Kapital zu riskieren!

Folgende Dinge werden für die Durchführung eines Backtests benötigt:

  • Trading-Strategie oder eine Theorie
  • Software für die Durchführung eines Backtests
  • Know-how für die Umsetzung der Strategielogik in der Backtesting-Software
  • Datenbasis

Trading-Strategie

Trading-Strategien für einen Backtest findet Ihr bspw. bei uns unter Handelsstrategien. Ansonsten ist bspw. eine Vielzahl an Trading-Strategien im CFD-Trading-Tool AT Pro implementiert.

Software für die Durchführung eines Backtests

Es gibt eine Vielzahl an Tools für die Umsetzung eines Backtests. Alle Tools haben mehr oder weniger ihre Vor- und Nachteile. Es gibt daher nicht das eine Backtest-Tool welches all unsere Bedürfnisse am besten erfüllt. Hierbei reicht die Palette von einer einfachen Excel-Lösung bis hin zu Tools wie MultiCharts.

Know-how für die Umsetzung der Strategielogik in der Backtesting-Software

Mit einer tollen Softwarelösung allein ist es natürlich noch lange nicht getan. Man muss die Software natürlich auch bedienen und entsprechend programmieren können. Das notwendige Know-how hängt hierbei stark von der verwendeten Software ab. Teilweise existieren Tools mit einem Strategie-Wizard, diese erlauben die Strategieformulirung komplett ohne Programmierkenntnisse.

Datenbasis

Ein sehr wichtiger Aspekt ist die verwendete Datenbasis. Grundsätzlich gilt, dass immer diejenige Datenbasis verwendete werden sollte auf deren Grundlage wir letztlich handeln. Das bedeutet, dass wir eine Aktie bspw. mit Xetra-Aktienkursen testen wenn wir diese auch auf Xetra handeln möchten. Wollen wir die Aktie hingegen mittels CFD’s handeln, dann ist es ratsam die entsprechenden CFD-Kurse für einen Backtest zu verwenden.